Los beneficios de las nuevas herramientas digitales se hacen notar en todos los aspectos de nuestras vidas, mejorando la forma en que hacíamos las cosas hasta hace no mucho tiempo. Las inversiones bursátiles no son la excepción. Tal es el caso de un CMT (Chartered Market Technician), quien utiliza IA en sus portafolios de inversión y logra resultados que baten ampliamente a los principales índices del mercado de forma sostenida. Pero no todo es tan sencillo.
Ivan Scherman, de origen argentino, se posiciona en los mercados como el trader que utiliza Inteligencia Artificial (IA) y logra diseñar uno de los dos portafolios más rentables del mundo, de acuerdo con el Campeonato Mundial de Trading de Futuros 2023, un certamen en el que compiten más de 5,000 traders calificados de todo el mundo, enfocado en medir y comparar el potencial de los agentes, en especial su capacidad para pronosticar precios, sus técnicas de trading, el cuidado de capital y la gestión del riesgo.
Su fondo de inversión gestionado con ayuda de IA es un desarrollo matemático, diseñado con método científico, capaz de escanear 12,000 activos en tiempo real y operar de forma 100% robotizada, es decir, sin intervención humana. “Sólo intervenimos los humanos para plantear las hipótesis que queremos comprobar, diseñar las muestras del estudio, programar los algoritmos, analizar los resultados obtenidos en el back-test, optimizarlos, incorporarlos al portafolio y, finalmente, controlarlos.
“En este momento tenemos 181 algoritmos sólo en uno de los portafolios. Cada uno de los algoritmos requiere muchísimas horas de trabajo profesional altamente calificado”, detalla Scherman.
De acuerdo con el trader, el flujo de trabajo que dirige se agrupa en dos instancias: una para investigar y desarrollar los algoritmos y otra que pone en práctica las operaciones diarias, con base en la ejecución robotizada.
“Nuestro proceso de producción es similar al que se usa para la creación de una vacuna: primero se desarrollan los prototipos, se prueban en un volumen de casos suficientemente grande para validarlos y se van ajustando hasta lograr el resultado esperado. En ese momento se considera finalizado el proceso de producción”.
“En la fase de investigación usamos IA para detectar patrones de comportamiento no lineales, desde el año 2017, así como estadística convencional y computación genética. Tenemos equipos de profesionales en cada campo enfocados en maximizar los beneficios de cada una de esas tecnologías y combinarlas, dando como producto final un algoritmo con esperanza matemática, es decir, altas probabilidades de ganar, bajas probabilidades de perder y, en cada caso, optimizando la relación riesgo-ganancia en favor del cliente”, celebra Ivan Scherman.
En palabras del trader, la evaluación y el ranking de este campeonato garantizan al mercado un ejercicio de inversión transparente y sostenido, “lo opuesto a un golpe de suerte”, apunta.
Este certamen ha reconocido a traders de gran envergadura como Larry Williams, Ralph Casazzone, Chuck Hughes, Tim Rea y Andrea Unger.
Ivan Scherman destaca entre los dos portafolios más sólidos de trading, ofreciendo un rendimiento promedio de 230% en tan solo 8 meses. Además, ingresó al top 5 mundial en marzo y no bajó hasta la fecha.
En palabras del trader, esto refleja la consistencia del método que lo caracteriza, donde el conocimiento y más de 20 años de experiencia respaldan la performance que hoy lo coloca entre los nombres líderes.
“Debes manejar el dinero ajeno con la misma prudencia que tienes al manejar dinero propio. En nuestra empresa no existen dudas respecto de la prudencia y nuestros intereses, ya que en nuestro fondo sólo cobramos honorarios cuando le generamos ganancias al inversor. Esa es la prueba cabal de que nuestros intereses están alineados con los del cliente y de que nuestro fondo genera resultados excelentes a lo largo de los años”, expresa el inversionista.
SOFT SKILLS, BASE DEL ÉXITO EN TRADING
Ivan Scherman explica que “la aplicación de la tecnología viene a mejorar todo lo que podemos hacer los humanos, pero hay que tener en cuenta que son sólo herramientas, que usamos nosotros. Por eso, la base profesional sobre la cual se articula la tecnología debe ser muy sólida”. Son determinantes las habilidades del “portfolio manager” para lograr un éxito como el que hemos obtenido:
Prudencia. Es fundamental no arriesgar más de la cuenta. Los seres humanos tendemos a ser optimistas, ahí es donde podemos exponernos de más.
